如果将列表传递给index_col，则意味着您要在列表中的列之外创建层次结构索引。
另外，parse_dates可以将关键字设置为True或列表/字典。如果为True，则它将尝试将各个列解析为日期，否则它将合并列以解析单个日期列。
总而言之，您要执行的操作是：
from datetime import datetime
import pandas as pd
parse = lambda x: datetime.strptime(x, '%Y%m%d %H')
pd.read_csv("..\\file.csv", parse_dates = [['YYYYMMDD', 'HH']],
index_col = 0,
date_parser=parse)
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