首先,将month-datestrings解析为Pandas时间戳:
df['month'] = pd.to_datetime(df['month'], format='%Y-%m')
# month ticker b c
# 0 2014-01-01 AAU 10 0.04
# 1 2014-02-01 AAU 20 0.03
# 2 2014-03-01 AAU 13 0.06
# 3 2014-12-01 AAU 11 0.03
# 4 2014-01-01 ZZY 11 0.11
# 5 2014-02-01 ZZY 6 0.03
# 6 2014-12-01 ZZY 17 0.09
接下来,使用月作为索引,将行情栏作为列级别来旋转DataFrame:
df = df.pivot(index='month', columns='ticker')
# b c
# ticker AAU ZZY AAU ZZY
# month
# 2014-01-01 10 11 0.04 0.11
# 2014-02-01 20 6 0.03 0.03
# 2014-03-01 13 NaN 0.06 NaN
# 2014-12-01 11 17 0.03 0.09
通过现在进行透视,以后我们将能够更轻松地向前填充每一列。
现在找到开始和结束日期:
start_date = df.index.min() - pd.DateOffset(day=1)
end_date = df.index.max() + pd.DateOffset(day=31)
有趣的是,请注意,添加pd.DateOffset(day=31)
并不总是会导致日期在第31天结束。如果月份是2月,则添加会pd.DateOffset(day=31)
返回2月的最后一天:
In [130]: pd.Timestamp('2014-2-28') + pd.DateOffset(day=31)
Out[130]: Timestamp('2014-02-28 00:00:00')
很好,因为这意味着添加pd.DateOffset(day=31)
将始终为我们提供该月的最后一个有效日期。
现在我们可以重新索引并向前填充DataFrame了:
dates = pd.date_range(start_date, end_date, freq='D')
dates.name = 'date'
df = df.reindex(dates, method='ffill')
产生
In [160]: df.head()
Out[160]:
b c
ticker AAU ZZY AAU ZZY
date
2014-01-01 10 11 0.04 0.11
2014-01-02 10 11 0.04 0.11
2014-01-03 10 11 0.04 0.11
2014-01-04 10 11 0.04 0.11
2014-01-05 10 11 0.04 0.11
In [161]: df.tail()
Out[161]:
b c
ticker AAU ZZY AAU ZZY
date
2014-12-27 11 17 0.03 0.09
2014-12-28 11 17 0.03 0.09
2014-12-29 11 17 0.03 0.09
2014-12-30 11 17 0.03 0.09
2014-12-31 11 17 0.03 0.09
要将代码从列索引移出并移回列:
df = df.stack('ticker')
df = df.sortlevel(level=1)
df = df.reset_index()
所以放在一起:
import pandas as pd
df = pd.read_table('data', sep='\s+')
df['month'] = pd.to_datetime(df['month'], format='%Y-%m')
df = df.pivot(index='month', columns='ticker')
start_date = df.index.min() - pd.DateOffset(day=1)
end_date = df.index.max() + pd.DateOffset(day=31)
dates = pd.date_range(start_date, end_date, freq='D')
dates.name = 'date'
df = df.reindex(dates, method='ffill')
df = df.stack('ticker')
df = df.sortlevel(level=1)
df = df.reset_index()
产量
In [163]: df.head()
Out[163]:
date ticker b c
0 2014-01-01 AAU 10 0.04
1 2014-01-02 AAU 10 0.04
2 2014-01-03 AAU 10 0.04
3 2014-01-04 AAU 10 0.04
4 2014-01-05 AAU 10 0.04
In [164]: df.tail()
Out[164]:
date ticker b c
450 2014-12-27 ZZY 17 0.09
451 2014-12-28 ZZY 17 0.09
452 2014-12-29 ZZY 17 0.09
453 2014-12-30 ZZY 17 0.09
454 2014-12-31 ZZY 17 0.09